BVSC dự báo BVH sẽ được thêm vào rổ VN30 và VNFin Lead trong kỳ cơ cấu tháng 1/2021

Tháng 11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bộ "Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index" phiên bản 3.0 để thay thế cho phiên bản 2.3 trước đó. Những thay đổi đáng chú ý trong trong bộ quy tắc mới được ban hành gồm có: Thay đổi điều kiện về tỷ lệ free-float; thay đổi cách làm tròn tỷ lệ free-float và thêm điều kiện về Khối lượng giao dịch khớp lệnh và Giá trị giao dịch khớp lệnh khi xét các cổ phiếu từ VnAllshare vào VN30.

Dựa trên các thay đổi mới theo bộ "Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index" phiên bản 3.0 và dữ liệu giá đóng cửa ngày 28/12/2020, CTCK Bảo Việt (BVSC) đã đưa ra dự báo danh mục thành phần rổ VN30 và VNFin Lead Index trong kỳ review tháng 1/2021.

Theo BVSC, các cổ phiếu có thể bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 1/2021 gồm có SAB (do không thỏa mãn tiêu chí khối lượng giao dịch khớp lệnh), EIB (do không thỏa mãn tiêu chí giá trị giao dịch khớp lệnh) và ROS (do vi phạm tiêu chí giá trị vốn hóa trung bình).

Ở chiều ngược lại, theo tính toán của BVSC, các cổ phiếu BVH, TPB và PDR nhiều khả năng sẽ là những ứng viên được lựa chọn để thay thế và thêm mới vào rổ chỉ số VN30 trong kỳ xem xét tới đây, do các cổ phiếu này hiện đều đã đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí để được thêm mới vào rổ VN30.

Hiện nay, 3 quỹ đang xây dựng danh mục dựa trên chỉ số tham chiếu VN30 là VFMVN30 với giá trị tài sản ròng 6,9 nghìn tỷ đồng, quỹ SSIAM VN30 với giá trị tài sản ròng 59 tỷ đồng và quỹ MAFM VN30. Với những thay đổi về cổ phiếu thành phần của rổ chỉ số VN30 như trên thì các quỹ ETFs này sẽ phải hoàn tất việc tái cơ cấu danh mục của mình vào ngày 29/01/2020.

Theo ước tính của BVSC dựa trên dữ liệu ngày 28/12/2020, quỹ ETF VFMVN30 sẽ phải thực hiện bán ra toàn bộ 4,1 triệu cổ phiếu EIB, 616 nghìn cổ phiếu SAB, và 1,8 triệu cổ phiếu ROS. Ngược lại, quỹ sẽ thực hiện mua vào khoảng 4,9 triệu cổ phiếu TPB (tương ứng tỷ trọng 1,83%), 647 nghìn cổ phiếu BVH (tương ứng tỷ trọng 0,57%) và 1,4 triệu cổ phiếu PDR (tương ứng tỷ trọng 0,94%). Ngoài ra, tỷ trọng của một số cổ phiếu khác trong danh mục như VNM, VIC và VHM cũng bị thay đổi đáng kể trong kỳ tái cơ cấu danh mục lần này.

Còn đối với rổ VNFin Lead, trong kỳ tái cơ cấu lần này, theo ước tính của BVSC, sẽ không có cổ phiếu nào bị loại ra khỏi rổ chỉ số. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu có thể được thêm vào bao gồm TPB, BVH, VCI và VND với tỷ trọng được thêm mới lần lượt là 1,06%, 0,57%, 0,38% và 0,23% tương ứng với số lượng cổ phiếu được mua vào là 426 nghìn cổ phiếu TPB, 97 nghìn cổ phiếu BVH, 76 nghìn cổ phiếu VCI và 83 nghìn cổ phiếu VND.