Chứng quyền có bảo đảm sẽ bị tạm ngừng giao dịch nếu CTCK phát hành không tuân thủ phòng ngừa rủi ro

Theo đó, tổ chức phát hành phải đảm bảo có tối thiểu 1 nhân viên thực hiện hoạt động phòng ngừa rủi ro. Tổ chức phát hành phải đảm bảo có đủ số lượng chứng khoán cơ sở đề phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền đang lưu hành. Giao dịch phòng ngừa rủi ro được thực hiện trên tài khoản tự doanh và được quản lý tách biệt theo mã nhận diện lệnh do HOSE cung cấp. Việc thực hiện phòng ngừa rủi ro và quản lý vị thế phòng ngừa rủi ro áp dụng cho từng chứng quyền.

Theo quy định, CTCK sẽ phải giải trình nếu chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế vượt quá 20% trong vòng 3 ngày làm việc liên tục. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày HOSE có công văn yêu cầu giải trình, tổ chức phát hành phải thực hiện phòng ngừa rủi ro để giảm chênh lệch xuống bằng hoặc dưới 20%.

CTCK sẽ phải nộp tiền tương ứng với phần chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế tính theo giá thị trường nếu chênh lệch này vượt quá 50% trong 3 ngày làm việc liên tục. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày HOSE có thông báo yêu cầu nộp tiền, tổ chức phát hành phải nộp khoản tiền này vào tài khoản tự doanh và báo cáo SGDCK Tp.HCM kèm xác nhận của ngân hàng về số dư của tài khoản tự doanh này.

Trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện phòng ngừa rủi ro theo quy định và bị HOSE yêu cầu giải trình đến lần thứ ba hoặc không nộp tiền theo quy định, chứng quyền của tổ chức phát hành sẽ bị cảnh báo trên toàn thị trường.

Trường hợp sau khi bị cảnh báo toàn thị trường, tổ chức phát hành vẫn không thực hiện phòng ngừa rủi ro để giảm mức chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế xuống bằng hoặc dưới 20% hoặc không nộp tiền theo quy định, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày bị cảnh báo, HOSE trình UBCKNN thực hiện tạm ngừng giao dịch toàn bộ chứng quyền đã phát hành.

Chứng quyền được đưa ra khỏi diện cảnh báo hoặc tạm ngừng giao dịch nếu tổ chức phát hành duy trì được mức chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế không vượt quá 20% trong vòng 30 ngày giao dịch hoặc tổ chức phát hành đã nộp tiền theo quy định.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày chứng quyền bị tạm ngừng giao dịch, tổ chức phát hành vẫn không thực hiện đưa mức chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế xuống bằng hoặc dưới 20% và không có phương án xử lý phù hợp, HOSE trình UBCKNN thực hiện hủy niêm yết toàn bộ chứng quyền đã phát hành.

Về nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường, tổ chức phát hành phải tham gia đặt lệnh tạo lập thị trường trong vòng 5 phút kể từ khi có một trong các sự việc sau đây xảy ra: (i) Chỉ có lệnh bên mua hoặc bên bán chứng quyền; (ii) Không có lệnh bên mua và bên bán chứns quyền; (iii) Tỷ lệ chênh lệch giá trên thị trường vượt quá 5% (tỷ lệ chênh lệch giá là tỷ lệ phần trăm của (giá chào bán thấp nhất - giá chào mua cao nhất) /giá chào mua cao nhất.

Bên cạnh đó, HOSE cũng ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán và Quy định thời gian giao dịch, biên độ giao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại HOSE với việc bổ sung sản phẩm mới là chứng quyền có bảo đảm.