SSI Research: Diamond ETF có thể thêm mới NLG và loại TCM, dự kiến bán bán mạnh cổ phiếu VPB

Theo bản tin ETF mới cập nhật của SSI Research, bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý 4/2022 theo số liệu chốt ngày 30/09. Các bộ chỉ số sẽ được công bố ngày 24/10 và các quỹ ETF sẽ hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 04/11 trước khi chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 07/11.

Theo SSI Research, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần trong kỳ cơ cấu quý 4/2022, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu chốt ngày 30/9, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond có thể sẽ loại TCM do không thỏa mãn mức giá trị vốn hóa tự do tối thiểu là 2.000 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu NLG có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành Ngân hàng - nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Với các giả định thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Theo dự báo của SSI Research, VPB được dự báo là cổ phiếu bị giảm tỷ trọng mạnh nhất từ 7,64% xuống còn 3,07% tương ứng khối lượng ước tính bán ra khoảng 24,7 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, 3 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục VNDiamond vẫn sẽ là FPT, MWG, PNJ. Tuy nhiên, tỷ trọng của FPT được dự báo sẽ tăng lên trong khi tỷ trọng của MWG và PNJ có thể sẽ bị giảm xuống, tương ứng DCVFM VNDiamond ETF sẽ mua thêm FPT và bán bớt MWG, PNJ. Diamond ETF hiện là ETF có quy mô lớn nhất thị trường với tổng giá trị tài sản khoảng 15.300 tỷ đồng.