Cổ phiếu nào sẽ bị loại khỏi rổ Diamond trong kỳ cơ cấu tháng 10?

Ngày 18/10 tới đây, HoSE sẽ công bố danh mục định kỳ chỉ số VNDiamond và hiệu lực sẽ bắt đầu từ ngày 1/11/2021. Dựa trên kết quả sàng lọc trên, quỹ DCVFM VNDiamond ETF, với giá trị tài sản ròng là 12.819 tỷ đồng sẽ cân đối lại danh mục đầu tư của mình trong phiên giao dịch trước ngày hiệu lực (29/10/2021).

Trong báo cáo mới đây, CTCK VNDIRECT đã đưa ra dự báo về sự thay đổi cơ cấu danh mục rổ VNDiamond trong kỳ cơ cấu tháng 10.

Theo VNDIRECT, LPB có thể bị loại khỏi rổ VNDiamond trong kỳ cơ cấu này. Theo quy định mới, % tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để tính tỷ lệ FOL của LPB là 20% (thay vì 5% như công ty quy định), do đó, tỷ lệ FOL mới của LPB (= % tỷ lệ sở hữu nước ngoài / % tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa) chỉ đạt xấp xỉ 20% và không đáp ứng điều kiện để ở lại VNDiamond (tỷ lệ FOL> 80% đối với các cổ phiếu trong rổ trước đó).

Trong khi đó, TCM và CTD nhiều khả năng vẫn ở lại rổ VNDiamond. Theo VNDIRECT, hai cổ phiếu này đã duy trì mức vốn hóa thị trường đã điều chỉnh freefloat lớn hơn 2.000 tỷ đồng để vượt qua điều kiện sàng lọc giá trị vốn hóa trong quy tắc mới.

VNDIRECT cũng lưu ý một số cổ phiếu sẽ được giảm tỷ trọng trong chỉ số do thêm điều kiện mới. Theo đó, trong lần xem xét này, hệ số thanh khoản mới sẽ được áp dụng vào trong công thức tính chỉ số, dẫn đến những cổ phiếu có hệ số thanh khoản thấp hơn sẽ bị giảm tỷ trọng trong khi tính chỉ số VNDiamond. Do đó, tỷ trọng của EIB, VIB, MWG và PNJ trong tính toán chỉ số có thể sẽ giảm do tỷ lệ thanh khoản thấp.

VNDIRECT ước tính DCVFM VNDiamond ETF sẽ mua 9,0 triệu cổ phiếu VIB và 4,6 triệu cổ phiếu TCB trong kỳ cơ cấu này. Ngược lại thì LPB sẽ bị ETF bán mạnh với số lượng 10,9 triệu cổ phiếu khi bị loại khỏi chỉ số VNDiamond.