SSI Research dự báo MSN, OCB, HCM, DHC sẽ lọt rổ Diamond ETF, VPB giảm mạnh tỷ trọng

SSI Research vừa có bản tin ETF dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ quý 2/2022. Theo đó, bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý 2/2022 với ngày công bố là 18/4, ngày hoàn thành cơ cấu danh mục là 29/4. 

SSI Research dự báo, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục. 

Với số liệu chốt ngày 31/3, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau: 

KDH, NLG có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ FOL giảm mạnh.

CTD có thể bị loại khỏi chỉ số do có P/E > 3 lần P/E bình quân

OCB có thể được thêm vào chỉ số do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu.

HCM, DHC và MSN có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

VPB sẽ bị giảm mạnh tỷ trọng do hệ số wFOL bị điều chỉnh giảm.  

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ DCVFMVN Diamond ETF hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.500 tỷ đồng. 

SSI Research dự báo VNDiamond sẽ bán mạnh 18,7 triệu cổ phiếu VPB; bán 4,1 triệu cổ phiếu CTD; bán 5,6 triệu cổ phiếu NLG; bán 6,2 triệu cổ phiếu NLG. Một số cổ phiếu bị giảm tỷ trọng là FPT, MWG, REE, GMD...

Trong khi đó, VNDiamond sẽ mua vào lượng lớn cổ phiếu MSN, MBB, ACB, TCB, MSB, VIB, TPB, HCM

Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

SSI dự báo thay đổi của Diamond ETF quý 2/2022