Bước tiến mới của BIDV trong việc áp dụng Basel II

Sự kiện này là một dấu mốc mới của BIDV trong nỗ lực triển khai Basel II theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2014, BIDV đã được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn là 1 trong 10 ngân hàng tiên phong triển khai Basel II tại Việt Nam, bởi vậy Dự án này sẽ góp phần giúp BIDV sớm đạt được mục tiêu theo lộ trình đã xác định.

Theo kế hoạch đề ra từ đầu Dự án, PWC hỗ trợ BIDV xây dựng, kiểm thử các mô hình PD (đo lường xác suất khách hàng không trả được nợ), LGD (đo lường tỷ trọng tổn thất dự kiến tại thời điểm khách hàng không trả được nợ), EAD (đo lường tổng dư nợ dự kiến tại thời điểm khách hàng không trả được nợ) dựa trên phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) theo hiệp ước Basel.

Sau 18 tháng triển khai (từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2017), căn cứ vào danh mục thực tế của BIDV, định hướng phát triển và các thông lệ tốt quốc tế, Dự án đã hoàn thành xây dựng mô hình cho các đối tượng khách hàng, bao phủ gần hết danh mục tín dụng của BIDV trong đó bao gồm: (i) mô hình PD cho khách hàng doanh nghiệp; (ii) mô hình PD (A-Card/B-Card) cho khách hàng cá nhân; (iii) mô hình LGD cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ; (iv) mô hình EAD cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Kết quả kiểm định của các mô hình cho thấy: Hệ số Gini (chỉ số phản ánh khả năng dự đoán của mô hình)  của các mô hình PD của khách hàng doanh nghiệp, mô hình PD (A-Card/B-Card) của khách hàng cá nhân đều đạt yêu cầu theo thông lệ quốc tế; Đối với mô hình EAD và LGD, kết quả kiểm định đều vượt qua hậu kiểm và sai số theo thông lệ.

Dự án xây dựng công cụ đo lường rủi ro tín dụng hiện đại hoàn thành là bước đi quan trọng trong lộ trình để BIDV chuyển mô hình hoạt động quản lý rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế. Theo đó đây là cơ sở giúp Ngân hàng phân nhóm, sàng lọc khách hàng, hỗ trợ một phần quá trình ra phán quyết tín dụng, xác định lãi suất cho vay, quyết định hạn mức tín dụng khách hàng dựa trên rủi ro và đặc thù của khách hàng.

Ông Grant Dennis - Tổng Giám đốc công ty tư vấn Pricewater House Cooper Việt Nam (đơn vị tư vấn cho BIDV trong nhiều dự án chiến lược quan trọng) - nhận định: "Dự án xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ là một yêu cầu tất yếu, phù hợp với xu hướng của các ngân hàng trên thế giới và trong khu vực. Dự án giúp BIDV nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chủ động áp dụng và quản lý theo các thông lệ tốt nhất phù hợp với thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của BIDV trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Dự án cũng là nền tảng và tiền đề cho việc cải tiến chính sách tín dụng, xây dựng phương thức định giá theo rủi ro, kiểm định mô hình xếp hạng tín dụng, tính toán tài sản có rủi ro theo cách tiếp cận nội bộ và tuân thủ IFRS 9".

Ông Lê Trung Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) cũng đánh giá cao sự chủ động của BIDV trong việc tuân thủ Basel II theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và sự chỉ đạo sát sao Ban lãnh đạo BIDV trong quá trình triển khai Dự án. Đây là Dự án quan trọng, BIDV đã có cách tiếp cận toàn diện đối với khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ. Dự án hoàn thành tạo công cụ nền tảng cho việc đáp ứng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 02, Thông tư 41, dự thảo sửa đổi Thông tư 44 và các Thông tư về FIRB trong thời gian sắp tới.