Áp dụng Basel II, ngân hàng Việt sẽ hút vốn ngoại nhiều hơn nữa

Trong báo cáo mới đây, công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã có đánh giá về triển vọng ngành ngân hàng thời gian tới.

Theo đó, các nhà phân tích nhận định, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang dần được cải thiện thông qua việc lạm phát thấp, đồng tiền ổn định. Chính điều này sẽ giúp cho chất lượng tài sản và thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ vững vàng hơn. 

Một trong những chính sách quan trọng tác động tích cực là việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel II. Hiệp ước này sử dụng khái niệm "Ba trụ cột" bao gồm (i) vốn tối thiểu, (ii) giám sát và (iii) kỷ luật thị trường và công bố thông tin.

Trụ cột thứ I liên quan tới việc duy trì vốn bắt buộc. Theo đó, tỷ lệ vốn bắt buộc tối thiểu (CAR) vẫn là 8% của tổng tài sản có rủi ro như Basel I. Tuy nhiên, rủi ro được tính toán theo ba yếu tố chính mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay rủi ro hoạt động) và rủi ro thị trường. Trụ cột thứ II liên quan tới việc hoạch định chính sách ngân hàng, Basel II cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những "công cụ" tốt hơn so với Basel I. Trụ cột này cũng cung cấp một khung giải pháp cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên rủi ro còn lại (residual risk). Trụ cột thứ III là các ngân hàng cần phải công khai thông tin một cách thích đáng theo nguyên tắc thị trường. 

Theo đánh giá của các nhà phân tích đến từ SSI, thì Basel II đưa ra một danh sách các yêu cầu buộc các ngân hàng phải công khai thông tin, từ những thông tin về cơ cấu vốn, mức độ đầy đủ vốn đến những thông tin liên quan đến mức độ nhạy cảm của ngân hàng với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro vận hành và quy trình đánh giá của ngân hàng đối với từng loại rủi ro này. Việc áp dụng Basel II giúp các ngân hàng hoạt động an toàn hơn, lành mạnh hơn do trình độ quản trị rủi ro được tăng cường, các biện pháp quản trị rủi ro, đặc biệt là mô hình rủi ro và xếp hạng nội bộ được chủ động áp dụng, đồng thời, nguồn vốn được quản lý một cách hiệu quả hơn.

Trong lĩnh vực tín dụng, các ngân hàng sẽ phải chuyển hướng tập trung vào đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, thay vì dựa chủ yếu vào tài sản bảo đảm. Hơn nữa, sau khi áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vốn và thanh khoản, hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn do ngân hàng hoạt động kinh doanh trong môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên SSI cũng lưu ý, vấn đề nợ xấu cũng là một vấn đề cần chú ý trong thời gian tới với các ngân hàng Việt. Cụ thể theo hãng xếp hạng tín dụng Fitch thì khối lượng nợ xấu lớn sẽ cần thời gian dài để giải quyết do những cản trở về pháp lý. Hiện tại, việc xử lý nợ xấu vẫn là từ việc trích lập dự phòng. Việc giảm nợ xấu thông qua việc bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC) không được kỳ vọng là một công cụ hiệu quả do VAMC vẫn chưa có quyền định đoạt hoàn toàn đối với khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo đi kèm; nguồn lực của VAMC quá nhỏ so với giá trị nợ xấu để mua nợ theo giá trị thị trường hoặc xử lý nợ xấu đã mua; và  các quy định liên ngành, đặc biệt liên quan đến vấn đề sở hữu tài sản đảm bảo là bất động sản.

Bên cạnh đó, việc các ngân hàng phải dành chi phí trích lập dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC cao hơn cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng đặc biệt tại các khoản cho vay bán lẻ với lãi suất cao có thể làm dịu đi áp lực từ những chi phí này.